R&Iファンド大賞2022は一時お休みして、モーニングスターファンドオブザイヤー2021より一本。
モーニングスターのファンドオブザイヤー受賞ファンドはほとんど紹介済みですが、一本面白そうなファンドがありました。国際株式部門でAIを活用した銘柄選定を行うファンドです。
今回は、AI（人工知能）活用型世界株ファンド（愛称：ディープAI)をご紹介いたします。
AI（人工知能）活用型世界株ファンド （愛称：ディープAI) とは
AI（人工知能）活用型世界株ファンド （以下、 ディープAI )はアセットマネジメントOneが運用を行うアクティブファンドです。
投資コンセプトは下記の通りです。
- 日本を除く世界の株式に投資
- アセットマネジメントOneが独自に開発したディープラーニングモデルを通して、銘柄を抽出
アセットマネジメントOneが開発したディープラーニングモデルは市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするAIを活用した計量モデルの一種です。人間の脳神経の構造を模倣したモデルにより日々刻々と変化する投資環境を学習しながら予測力の向上を図ります。
モデルの解析結果に、ファンドマネージャーの判断により、テキスト分析、ファンダメンタル分析を組み合わせて、ポートフォリオの構築を行います。AI活用といいつつ、最後には人間の判断で銘柄選定するようです。
基本情報
| 設定日 | 2017年9月29日 |
| 償還日 | 2027年9月24日 |
| 購入時手数料 | 最大3.3％(税込) ※証券会社によって異なる。ネット証券は無料 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率1.584%(税込) |
| 分配金 | 年1回(9月) |
基本情報は上記の通りとなります。アクティブファンドのため、管理費費用は1.584％とそこそこ高めです。
AIが話題になり始めた2017年に設定。
構成銘柄
公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。
月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。
構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2022年3月末時点)
| 銘柄名 | 国・地域 | 比率 |
|---|---|---|
| アップル | アメリカ | 5.1% |
| マイクロソフト | アメリカ | 4.4% |
| アマゾン | アメリカ | 2.7% |
| アルファベット | アメリカ | 2.3% |
| ビザ | アメリカ | 1.6% |
| ネスレ | アメリカ | 1.6% |
| ASML | オランダ | 1.5% |
| ロシュ・ホールディング | スイス | 1.5% |
| マスターカード | アメリカ | 1.5% |
| ユニオン・パシフィック | アメリカ | 1.4% |
構成銘柄は152銘柄。上位はGAFAMからFを抜いた、全米・全世界インデックスファンドのおなじみの顔ぶれとなりました。AIも結構手堅く、アメリカの大型株中心。そんな中で異色なのは、鉄道会社のユニオン・パシフィック。コロナ騒動は終わり、経済が活性化するとの判断でしょうか。
パフォーマンス
基準価額推移
設定来、基準価額は2022年5月2日時点で、15,481円。
コロナショックは無かったことになっているかのようなチャート。株価の急騰したGAFAMの影響が大きいものと思われます。
過去のパフォーマンス
2022年4月末時点の情報です。
| 期間 | 騰落率(分配金込み) |
|---|---|
| 半年前から | -0.35％ |
| 1年前から | +12.38％ |
| 3年前から | +52.93％ |
| 設定来 | +54.81％ |
設定来からみると、 +54.81％です。
ここ半年は低調ですが、年平均10%前後の成長を記録している安定したファンドでもあります。
前述しましたが、モーニングスターファンドオブザイヤー2021の国際株式（グローバル・除く日本）型 部門にて優秀ファンド賞を受賞。
まとめ
構成銘柄を見ると、インデックスファンドのいつものメンバーが並びました。(Meta:Facebookは圏外)。Facebookのような直近業績が不調な企業を除外してくれるのはありがたいですが、結局AIでもインデックス投資でも同じような結果になるなら低コストのインデックスファンドを買っておけばいいのかなという判断になりそうです。
米国の中小株や、日本の中小株で、あっと驚くような構成銘柄で圧倒的なリターンを出しているようなAIファンドがあるのか、他にも探してみたいと思います。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
