PayPay投信 米国株式インデックスファンドについて調べようと、PayPay投信のサイトを訪れてみたところ、面白そうなファンドを見つけました。PayPayの親会社であるYahooグループのAI技術を駆使したファンドとなります。
今回、PayPay投信AIプラスについてご紹介いたします。
PayPay投信AIプラスとは
PayPay投信AIプラスはPayPayアセットマネジメントが運用を行うアクティブファンドです。
投資コンセプトは下記の通りです。
- ヤフー株式会社が提供するビッグデータの解析等を通じて市場の歪み（マーケットアノマリー）を見出し、今後の株価の上昇（市場平均を上回る上昇を含みます。）が高い確度で予測される銘柄の組入れを行なうことを基本とする
- 人工知能（AI）を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る
- 運用にあたっては、株式会社Magne-Max Capital Managementより投資助言を受けます
今や私達の生活で最も貴重な資源、ビッグデータ。Yahooのトップページには多数のアクセスがあり、Yahooは多くのデータを所有しています。そんな大量のデータをAIを用いて解析を行います。
YahooのAIは市場の規則性を学習させたAI運用モデルを使用し、投資家心理が作り出す「株式市場の歪み＝株価の歪み（アノマリー）」を利用して運用モデルを開発しています。
PayPayアセットマネジメントとは
「PayPay」と言う名の通り、Zホールディングスグループの一角。ITCインベストメント・パートナーズ→アストマックス投信投資顧問株式会社と吸収合併に伴う社名変更から、2019年にZホールディングスの子会社となり、2021年3月8日をもって、PayPayアセットマネジメント株式会社となりました。
今年から福岡ドームもPayPayドームと名前を変えており「PayPay」というブランドイメージ・知名度をさらに高めたいというグループ創始者の孫正義氏の意向が強いものと思われます。
PayPayアセットマネジメント株式会社への社名変更を機に、「PayPay投信インデックスファンドシリーズ」の提供を開始しました。ノーロードで業界最低水準の運用コストを目指す当シリーズの第一弾として、「PayPay投信 日経225インデックス」「PayPay投信 NYダウインデックス」を設定、運用を開始。また、既存の商品名を変更した「PayPay投信 バランスライト」「PayPay投信AIプラス」をあわせて「PayPay」を冠した投資商品を展開中。
基本情報
| 設定日 | 2016年12月20日 |
| 償還日 | 無制限 |
| 購入時手数料 | 最大3.3％(税込) ※証券会社によって異なる。ネット証券は無料 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率1.012%(税込) |
| 分配金 | 年2回(5月、11月) |
基本情報は上記の通りとなります。アクティブファンドではありますが、管理費費用は1.012%安め。
実は2016年に立ち上げられていたファンドで以前は「Yjamプラス！」という名称でした。
構成銘柄
公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。
月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。
構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2021年10月末時点)
| 銘柄名 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| キーエンス | 電気機器 | 5.2% |
| リクルートホールディングス | サービス業 | 3.9% |
| 信越化学工業 | 化学 | 3.4% |
| レーザーテック | 電気機器 | 3.0% |
| ソニーグループ | 電気機器 | 2.9% |
| 東京エレクトロン | 電気機器 | 2.9% |
| 三井不動産 | 不動産業 | 2.6% |
| 三菱商事 | 卸売業 | 2.6% |
| 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2.3% |
| ＨＯＹＡ | 精密機器 | 2.2% |
組入れ銘柄数は75。上位はド定番の銘柄ばかりで、キーエンス・信越化学などの値がさ株が並びます。
これらの銘柄に投資しようとするとある程度まとまった資金が必要となりますが、投信ならば少額からはじめることができ、AIが自動的に組入れ銘柄を調整してくれるので、放置でいいのが楽です。
パフォーマンス
基準価額推移
設定来、基準価額は2021年11月29日時点で、13,357円。
分類平均にややパフォーマンスが劣っているのが気になります。
過去のパフォーマンス
2021年10月末時点の情報です。
| 期間 | 騰落率(分配金込み) |
|---|---|
| 6ヶ月前から | +4.15% |
| 1年前から | +29.30% |
| 設定来 | +34.07% |
設定来からみると、+34.07%です。
大きな上昇とはいえませんが、期間内で順調な騰落率となっています。直近はやや停滞気味でしょうか。
まとめ
ＡＩで分析しているとはいっても、ド定番の大型株がメインでしたので、YahooのAIはやや堅いのかもしれません。最近はAIで分析を行うファンドも増えてきていますが、ファンドの設定するモデルによって組入れ銘柄が全く違ってくるので、このあたりはAIのモデルを設定するエンジニアのスキルによるところなのでしょう。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
